Прогнозування стратегій високочастотної торгівлі на ринку. Як забезпечити гарантований прибуток у $100,000?

Оригінальна назва: "М'ясо комарів, отримуючи прибуток у $100,000"

Оригінальний автор: Мах, Foresight News

Ще одне диво сталося на Polymarket.

Завдяки широкому моніторингу, інтенсивним ставкам і року часу, адреса, що покладається виключно на невеликі прибутки, отримала $100,000 через складні відсотки.

Адреса, яку ми будемо розглядати, planktonXD (0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71), є надзвичайно типовим гравцем у високочастотній торгівлі. З моменту приєднання в лютому 2025 року, всього за один рік, вона отримала чистий прибуток у $106,000 через понад 61,000 прогнозів.

На ринку прогнозів більшість людей ставлять на "Чорних лебедів" або переслідують великі новинні події, але planktonXD обрав зовсім інший шлях: абсолютна впевненість і жахлива частота виконання.

Дивлячись на історичні дані торгівлі planktonXD, найшокуючий аспект - це 61,000 прогнозів. З лютого 2025 року по лютий 2026 року в середньому щодня здійснювалося близько 170 угод.

Ця частота значно перевищує межу людської ручної роботи, що вказує на те, що гравець використовує автоматизовані торгові скрипти (бот). Це не "прогнозування" результатів, а "збирання" спредів.

Цікаве явище полягає в тому, що "Найбільший виграш" planktonXD становить лише $2527.4. У порівнянні з його загальним прибутком у $100,000, цей єдиний найбільший виграш здається дуже "маленьким" (представляючи лише близько 2% від загального прибутку).

Для деяких роздрібних гравців вони завжди сподіваються на великий виграш і, з повною впевненістю, ставлять всі свої фішки.

Перемога, звичайно, це добре, але якщо ви програєте, дуже важко повернутися до столу.

Щоб зробити крок назад, навіть якщо ви виграєте кожного разу, коли йдете на все, але як тільки ви програєте один раз, ви програєте велико.

Переглядаючи його торгову історію, він ніколи не йде на все в одній екстремальній події або не ставить на високі шанси. Його крива прибутку показує ідеальний плавний висхідний тренд під кутом 45 градусів з майже без великих просадок. Це вказує на те, що він використовує стратегію маркет-мейкінгу: розміщення ордерів з обох сторін книги ордерів, щоб заробити на спреді між купівлею та продажем, або скористатися коливаннями цін між різними ринками для маломасштабного арбітражу.

Це не завжди про довгострокове утримання (Купити і тримати), а про часте входження та виходження з ринку. Ця стратегія "легка позиція, швидкий обіг" значно зменшує ризик в одній точці. Навіть якщо в передбаченому ринку відбудеться несподівана подія (така як раптова зміна результату виборів), вплив на його загальний фонд мінімальний.

Цей квантовий робот не спеціалізується на торгівлі в конкретній вертикалі, як раніше, наприклад, погода, а скоріше ставить ставки на кілька треків, включаючи спорт, погоду, ціни на монети, політику та інше. Він постійно моніторить тисячі ринків прогнозування на всіх платформах 24/7, шукаючи моменти цінової неефективності.

VALORANT Challengers (Виклик Безстрашного Альянсу) є класичним реальним прикладом цього трейдера.

Ви можете вважати це "другою лігою" або "регіональною лігою" в сцені кіберспорту. Fuego та LYON є професійними командами в Латинській Америці. Через невелику аудиторію та дуже високу інформаційну асиметрію в цьому типі змагань, це стало "раєм для арбітражу" для квантового робота.

Він придбав 3,664.9 одиниць перемоги Fuego за ціною 0.1¢ за одиницю, що призвело до транзакції, яка повернула вражаючі $874.09, з приголомшливою ставкою повернення 23,750%!

Це типовий сценарій "мала позиція, високі шанси". На ринках з дуже низькою ліквідністю або де публіка сильно недооцінює певну опцію на довгому хвості ринку (такій як результат підгри в кіберспортивній події), бот використовує ті опції, які були помилково оцінені близько до "нуля". Йому не потрібно передбачати переможця; йому потрібно лише знати, що ймовірність перемоги Fuego безумовно більше 0.1%. Це, по суті, збір "екстремальних емоцій" та "недостатньої ліквідності" ринку.

Говорячи про емоції, ціна монети найкраще це ілюструє.

Чи впаде ціна монети SOL до 130 доларів між 12-18 січня?

Він інвестував близько 16 доларів за ціною 0,7¢ (ринок вважав, що ймовірність виграшу була нижче 1%), і врешті-решт отримав 1574 долари, досягнувши вражаючої ставки повернення 9285%.

Чому він міг заробити великі гроші на цьому "майже неможливому" прогнозі в той час?

Під час інтенсивних коливань ринку криптовалют, основні прогнози, як правило, є оптимістичними або боковими. planktonXD захоплює ці "надзвичайно песимістичні" опції, які оцінюються в 0,1¢ - 1¢ цілодобово. Ці опції вважаються безвартісними середньою людиною, але в очах кількісної торгівлі вони є надзвичайно дешевим страхуванням. Якщо ринок зазнає глибокого падіння або раптових негативних новин, ці "безвартісні" опції миттєво зростуть у тисячу разів. Більше того, в певних цінових діапазонах (таких як SOL < 40 доларів), через значну різницю між поточною ціною та прогнозованою ціною, книга замовлень часто буває дуже тонкою. planktonXD використовує автоматизовані скрипти для розміщення замовлень у цих "зонах безлюддя", підбираючи ті дешеві акції, які були викинуті через паніку або помилкові дії, фактично виконуючи роль перевізника ймовірностей.

Стратегія SOL від planktonXD вказує на те, що на Polymarket купівля "неможливого" не означає вірити, що це станеться, а скоріше, що "ймовірність його здійснення" недооцінюється ринком. З витратами в кілька доларів, вона хеджує проти панічної події в ринку з ймовірністю один до десяти тисяч, що є типовим прикладом "антифрагільної" торгівлі.

Успіх planktonXD надає три основні інсайти для звичайних роздрібних трейдерів:

Сила складення не повинна бути недооцінена. Заробляючи 0,5% щодня, через високоінтенсивну торгівлю, річна віддача є набагато більшою, ніж досягнення 10x монети. Технічна майстерність є обов'язковою навичкою. В епоху криптовалют кількісні інструменти та можливості API є необхідними для провідних гравців. Останній пункт полягає в тому, що впевненість більша за шанси. На ринках прогнозів легше процвітати, шукаючи можливості з невеликим прибутком з дуже високими ймовірностями (наприклад, 90% або вище впевненості), ніж граючи на 50/50 великих подіях.

Врешті-решт, найбільш просунуте гра в ринках прогнозів не полягає в прогнозуванні майбутнього, а в управлінні ймовірністю та ліквідністю.

Посилання на оригінальну статтю