Implied volatility opcji na Bitcoin wynosi 36,35%, a zrealizowana 21,80%

Cena spot Bitcoina (BTC) utrzymuje się w wąskim zakresie, podczas gdy implied volatility cen opcji wynosi 36,35%, co jest na wyższym poziomie niż zrealizowana zmienność wynosząca 21,80%. Oznacza to, że premia opcyjna odzwierciedla większe wahania niż ostatnie ruchy na rynku spot. Na dzień 25 lipca 1-miesięczna implied volatility ATM wynosiła 35,58%, a zrealizowana zmienność 30,64%. 1-tygodniowa implied volatility wynosiła 36,17%, a zrealizowana zmienność 24,99%, podczas gdy w 3-miesięcznym okresie wyniosły odpowiednio 37,73% i 35,09%. Zgodnie z indeksem zmienności Bitcoina (BVIV) na Volmex, 30-dniowa oczekiwana zmienność wynosi 36,35%, co jest wartością wyprowadzoną z rzeczywistego przepływu opcji na głównych giełdach pochodnych. Ostatnio stosunek otwartych pozycji put do call w opcjach BTC spadł z 0,76 do 0,52, co sugeruje zmniejszenie defensywnych pozycji. Z raportu Derivasys wynika, że 1-tygodniowa implied volatility ATM spadła do 30,39%. Samo to, że implied volatility na rynku opcji jest wyższa niż zrealizowana zmienność, nie pozwala przewidzieć kierunku cen, lecz jest interpretowane jako wskaźnik tego, ile rynek jest skłonny zapłacić za przyszłą zmienność.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.