„Weatherman” firmy Polymarket: Przewiduj temperaturę, wygraj milion dolarów

Oryginalny tytuł: „Polymarket wita dwóch „synów pogody”

Autor oryginalny: Mach, Foresight News

Gdyby ktoś powiedział Ci, że są sprytni inwestorzy, którzy zarabiają pieniądze, przewidując pogodę i temperaturę, uwierzyłbyś w to?

Inwestor widoczny na powyższym obrazku, o pseudonimie neobrother, agresywnie obstawia pogodę w różnych miastach na platformie Polymarket, osiągając obecnie zyski w wysokości ponad 20 000 dolarów. Nie jest on lekkomyślnym hazardzistą, ale raczej ekspertem w zakresie wykorzystywania kursów, który w dużym stopniu opiera się na danych i posiada specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie. Historia transakcji neobrother skupia się prawie wyłącznie na prognozowaniu pogody (rynki pogodowe), a w szczególności na dziennych temperaturach maksymalnych w największych miastach świata (Buenos Aires, Miami, Ankara, Chicago, Nowy Jork).

Nie stawia on na „ogólny obraz”, ale wyłącznie na „precyzję”, podobnie jak arbitrażysta działający w dziedzinie meteorologii.

Weźmy na przykład prognozę temperatury dla Buenos Aires. Zamiast obstawiać tylko jedną temperaturę, zastosował strategię „Temperature Laddering”, kupując jednocześnie pozycje „Tak” dla 29°C, 30°C, 31°C, 32°C, 33°C, a nawet 34°C+. Podejście to jest podobne do „szerokiego arbitrażu straddle” lub „handlu siatkowego” w opcjach. Składając gęste zlecenia o niskiej cenie (0,2–15 centów) w zakresie temperatur o wysokim prawdopodobieństwie, jeśli temperatura spadnie w tym zakresie, bardzo wysokie zyski z jednej lub dwóch pozycji (takie jak 811,78% zwrotu z 31°C) mogą pokryć wszystkie straty z innych drabinek i przynieść znaczne zyski.

Ponadto doskonale radzi sobie z wykorzystywaniem okazji do zarobku, które mają bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia. Cena jednostkowa większości rynków prognoz, w które zainwestował, była bardzo niska. Na przykład w Buenos Aires, gdzie temperatura wynosiła 32°C, jego średnia cena zakupu wynosiła zaledwie 0,7 centa. Ta cena zakupu oznacza, że zapewnił sobie prawie 142-krotny potencjał zysku. Zrzut ekranu pokazuje, że pozycja ta wzrosła obecnie do 5 centów (wzrost o 733%).

Może on przy minimalnych kosztach spekulować na drastycznych wahaniach cen spowodowanych odchyleniami od prognoz pogody. Ten styl wymaga dogłębnego zrozumienia modeli pogodowych (takich jak ECMWF lub GFS) oraz umiejętności zdecydowanego czatowania, gdy cena rynkowa pozostaje w tyle w reagowaniu.

2373 prognozy tego inwestora wskazują na niezwykle częste i wysoce zautomatyzowane/usystematyzowane transakcje. Najprawdopodobniej jest on inwestorem ilościowym lub półilościowym, który monitoruje zmiany prognozy pogody w czasie rzeczywistym i składa zlecenia za pomocą skryptów. Nie inwestuje dużych sum pieniędzy w jedną pozycję, ale nieustannie poszukuje setkakrotnych zwrotów poprzez niewielkie koszty, szybko wycofuje zyski lub gromadzi je na kolejną rundę.

Może on mieć dostęp do dokładniejszych i bardziej aktualnych prognoz pogody niż większość inwestorów detalicznych na Polymarket (prawdopodobnie poprzez dostęp do meteorologicznego interfejsu API). Podczas gdy polityka i sport są zbyt głośne, pogoda to czysta fizyka i matematyka. O ile model jest wystarczająco dokładny, jest to jego ciągły ATM.

Jeśli ten inwestor jest „maniakiem pogody”, który dokładnie oblicza pogodę w laboratorium, to Hans323 jest „Łowcą czarnych łabędzi” i „Mistrzem najlepszych kursów” na Polymarket. W prognozie pogody dla Londynu odważył się postawić pojedynczy zakład o wartości 92 000 dolarów, mając tylko 8% szans na wygraną, i osiągnął szalony zysk w wysokości 1,11 miliona dolarów.

Działania Hans323 wykraczają poza proste przewidywania. Wykorzystuje on **wyjątkowo asymetryczny stosunek ryzyka do zysku**, aby przeprowadzać pozyskiwanie kapitału na dużą skalę.

Patrząc na jego zwycięskie wyniki, ceny zakupu wynoszą zazwyczaj od 2 do 8 centów. Na rynku prognoz oznacza to, że rynek ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia na zaledwie 2–8%. Podczas gdy przeciętny gracz może zainwestować tylko 10 dolarów w pozycję 2 centów, Hans323 jest skłonny postawić 92 632 dolarów przy 8 centach (zakład na temperaturę w Londynie).

Strategia ta jest podobna do „inwestycji lewarowanej” stosowanej przez zarządzającego funduszem hedgingowym Nassima Taleba. Nie obchodzi go, że 90% prognoz się nie sprawdza, bo wystarczy raz osiągnąć zwrot w wysokości 1100% lub nawet 5300%, żeby pokryć koszty tysięcy prób i błędów.

W przeciwieństwie do „pełnego pokrycia drabinki” neobrothera, Hans323 woli inwestować duże kwoty kapitału w konkretne wąskie punkty z odchyleniem statystycznym, co wymaga silnego przekonania i wsparcia modelu bazowego.

Ponadto, patrząc na całą historię jego transakcji, można stwierdzić, że ten inwestor jest wszechstronnym graczem dysponującym potężnym zespołem zajmującym się zbieraniem danych lub źródłem informacji w danej dziedzinie. Na przykład w polityce: obstawiając, że Trump wyda mniej niż 10 dekretów w czerwcu (stawka 7 centów), w sporcie: zdecydowanie kupując, gdy Scottie Scheffler miał bardzo niskie szanse na wygranie mistrzostw PGA (2 centy), a nawet skutecznie przewidując osobę roku magazynu Time w dziedzinie kultury (6 centów), gracz ten osiągnął imponujące wyniki.

Jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, zwykli użytkownicy śledzący transakcje wielorybów Polymarket powinni nie tylko zwracać uwagę na ich współczynnik wygranych, ale także śledzić rozkład ich funduszy i zwracać uwagę na własną kontrolę ryzyka. Ponieważ ta sama duża strata może oznaczać zupełnie różne rzeczy pod względem tolerancji dla różnych osób.

Link do oryginalnego artykułu