Prognozowanie strategii handlu wysokiej częstotliwości na rynku, jak zapewnić gwarantowany zysk w wysokości 100 000 USD?

Tytuł oryginalny: "Mięso komara, wprowadzając zysk w wysokości 100 000 USD"

Oryginalny autor: Mach, Foresight News

Kolejny cud wydarzył się na Polymarket.

Przy powszechnym monitorowaniu, intensywnym obstawianiu i rocznym okresie, adres opierający się wyłącznie na małych zyskach zarobił 100 000 USD dzięki procentowi składanemu.

Adres, który zamierzamy przeanalizować, planktonXD (0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71), jest niezwykle typowym graczem w handlu wysokiej częstotliwości. Od momentu dołączenia w lutym 2025 roku, w zaledwie rok, osiągnął zysk netto w wysokości 106 000 USD dzięki ponad 61 000 prognozom.

Na rynku prognoz, większość ludzi obstawia "Czarne Łabędzie" lub goni za ważnymi wydarzeniami informacyjnymi, ale planktonXD obrał zupełnie inną drogę: ostateczna pewność i przerażająca częstotliwość wykonania.

Patrząc na historyczne dane handlowe planktonXD, najbardziej szokującym aspektem są jego 61 000 prognoz. Od lutego 2025 do lutego 2026, średnio wykonywano około 170 transakcji dziennie.

Ta częstotliwość znacznie przekracza limit ludzkiej manualnej operacji, co wskazuje, że gracz używa zautomatyzowanych skryptów handlowych (Bota). Nie "prognozuje" wyników, ale "zbiera" różnice.

Interesującym zjawiskiem jest to, że "Największa wygrana" planktonXD wynosi tylko 2527,4 USD. W porównaniu do całkowitego zysku w wysokości 100 000 USD, ta pojedyncza największa wygrana wydaje się bardzo "mała" (stanowiąc tylko około 2% całkowitego zysku).

Dla niektórych detalicznych graczy, zawsze mają nadzieję na dużą wygraną i z pełnym zaufaniem obstawiają wszystkie swoje żetony.

Wygrywanie jest oczywiście dobre, ale jeśli przegrasz, bardzo trudno jest wrócić do stołu.

Aby cofnąć się krok w tył, nawet jeśli wygrywasz za każdym razem, gdy idziesz ALL IN, ale gdy tylko raz przegrasz, stracisz dużo.

Przeglądając historię handlową, nigdy nie stawia wszystkiego na jedną ekstremalną sytuację ani nie obstawia na wysokie kursy. Krzywa zysku pokazuje idealny gładki trend wzrostowy pod kątem 45 stopni z prawie żadnymi dużymi spadkami. To wskazuje, że stosuje strategię market-making: składanie zleceń po obu stronach księgi zleceń, aby zarobić na spreadzie bid-ask lub korzystanie z wahań cen między różnymi rynkami dla małoskalowego arbitrażu.

Nie zawsze chodzi o długoterminowe trzymanie (Kup i Trzymaj), ale o częste wchodzenie i wychodzenie z rynku. Ta strategia "lekka pozycja, szybki obrót" znacznie redukuje ryzyko punktowe. Nawet jeśli w przewidywanym rynku wystąpi nieoczekiwane zdarzenie (takie jak nagła zmiana wyniku wyborów), wpływ na całkowity fundusz jest minimalny.

Ten robot kwantowy nie specjalizuje się w handlu w konkretnej dziedzinie jak wcześniej, na przykład w pogodzie, ale raczej stawia zakłady na wielu torach, w tym na sport, pogodę, ceny monet, politykę i inne. Nieustannie monitoruje tysiące rynków predykcyjnych na wszystkich platformach 24/7, szukając momentów nieefektywności cenowej.

VALORANT Challengers (Fearless Alliance Challenge) to klasyczny przykład tego tradera w rzeczywistości.

Można to traktować jako "drugą ligę" lub "ligę regionalną" w scenie e-sportowej. Fuego i LYON to profesjonalne drużyny w regionie Ameryki Łacińskiej. Z powodu małej publiczności i bardzo wysokiej asymetrii informacji w tego typu rywalizacji, stało się to "rajem arbitrażu" dla robota kwantowego.

Zakupił 3,664.9 jednostek zwycięstwa Fuego po cenie 0.1¢ za jednostkę, co zaowocowało transakcją, która przyniosła imponujące 874,09 USD, z oszałamiającą stopą zwrotu wynoszącą 23,750%!

To typowy scenariusz "małej pozycji, wysokich kursów". Na rynkach o bardzo niskiej płynności lub tam, gdzie publiczność mocno niedoszacowuje daną opcję na rynku długiego ogona (taką jak wynik subgry w wydarzeniu e-sportowym), bot wykorzystuje te opcje, które zostały błędnie wycenione blisko "zera". Nie musi przewidywać zwycięzcy; musi tylko wiedzieć, że prawdopodobieństwo zwycięstwa Fuego jest zdecydowanie większe niż 0.1%. To w zasadzie zbieranie "ekstremalnych emocji" rynku i "braku płynności".

Mówiąc o emocjach, cena monety najlepiej to ilustruje.

Czy cena monety SOL spadnie do 130 USD między 12 a 18 stycznia?

Zainwestowano około 16 USD przy cenie 0,7¢ (rynek uważał, że wskaźnik wygranej był poniżej 1%), a ostatecznie wycofano się z kwotą 1 574 USD, osiągając zdumiewający wskaźnik zwrotu na poziomie 9 285%.

Dlaczego mogło to przynieść duże pieniądze na tej "niemal niemożliwej do spełnienia" prognozie w tamtym czasie?

Podczas intensywnych wahań rynku kryptowalut, główne prognozy mają tendencję do bycia optymistycznymi lub stabilnymi. planktonXD uchwyca te "ekstremalnie pesymistyczne" opcje wyceniane na 0,1¢ - 1¢ przez całą dobę. Te opcje są uważane za bezwartościowe przez przeciętnego człowieka, ale w oczach handlu ilościowego są niezwykle tanim ubezpieczeniem. Tak długo, jak rynek doświadcza głębokiego spadku lub nagłych negatywnych wiadomości, te "bezwartościowe" opcje natychmiast wzrosną o tysiące procent. Ponadto, w niektórych przedziałach cenowych (takich jak SOL < 40 USD), z powodu znacznej różnicy między aktualną ceną a przewidywaną ceną, książka zamówień jest często bardzo cienka. planktonXD używa zautomatyzowanych skryptów do składania zamówień w tych "strefach niczyich", zbierając te tanie akcje wyrzucone z powodu paniki lub błędnej operacji, działając zasadniczo jako przewoźnik prawdopodobieństwa.

Strategia SOL planktonXD wskazuje, że na Polymarket, kupowanie w "niemożliwe" nie oznacza wierzenia, że to się wydarzy, ale raczej, że "prawdopodobieństwo, że to się wydarzy" jest niedoszacowane przez rynek. Przy koszcie kilku dolarów, zabezpiecza się przed paniką, która zdarza się raz na dziesięć tysięcy na rynku, co jest typowym przykładem handlu "antykruchym".

Sukces planktonXD dostarcza trzy kluczowe spostrzeżenia dla zwykłych detalicznych traderów:

Moc składania nie powinna być lekceważona. Zarobienie 0,5% dziennie, poprzez handel wysokiej częstotliwości, roczny zwrot jest znacznie bardziej solidny niż osiągnięcie 10x monety. Umiejętności techniczne są niezbędne. W erze kryptowalut narzędzia ilościowe i możliwości API są niezbędne dla najlepszych graczy. Ostatni punkt to pewność jest większa niż szanse. Na rynkach prognoz, łatwiej jest prosperować, szukając małych możliwości zysku o bardzo wysokich prawdopodobieństwach (np. 90% lub wyższej pewności) niż grając na 50/50 dużych wydarzeniach.

W końcu, najbardziej zaawansowana gra na rynkach prognoz nie polega na przewidywaniu przyszłości, ale na zarządzaniu prawdopodobieństwem i płynnością.

Link do oryginalnego artykułu