Analytiker: Die Bitcoin-Preise erholen sich weiter, aber die implizite Volatilität von Optionen mit langer Laufzeit sinkt tatsächlich.

Der Makroforscher Adam von Greeks.live wies auf der X-Plattform darauf hin, dass mit der anhaltenden Erholung des Bitcoin-Preises die implizite Volatilität (IV) von Optionen mit längerer Laufzeit tatsächlich abnimmt und dass die Schiefe trotz des Rückgangs der IV eindeutig positiv verzerrt ist. Der Hauptgrund für dieses Phänomen liegt darin, dass sich der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran allmählich beruhigt und die Sorgen des Marktes über Kriegsrisiken nachlassen, was zu einem deutlichen Rückgang der Preise von Put-Optionen führt.

Der Handel im Orderbuch und im Volumen ist relativ ausgeglichen, wobei sich die größten Transaktionen auf den laufenden und den nächsten Monat konzentrieren. Der Markt passt seine Positionsstruktur an, und die Hauptteilnehmer haben einen Konsens über die zukünftigen Markterwartungen erzielt – Erwartungen niedriger Volatilität werden zum Mainstream am Markt.

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