Krypto-Arbitrage in Telegram: Wie funktionieren die Systeme, Scanner und realen Möglichkeiten

Krypto-Arbitrage in Telegram sieht heute aus wie ein Thema mit doppeltem Boden: Einerseits ist es ein echter Marktmechanismus, andererseits eine bequeme Falle für Betrüger. Kryptowährungen ziehen wieder Menschen mit Versprechungen schneller Gewinne an, und ein Telegram-Kanal mit schönen Screenshots von Gewinnen entpuppt sich oft nicht als Helfer, sondern als Falle. Für das Publikum aus Russland ist dieses Problem ebenfalls relevant: Eine flüchtige Suche reicht aus, um Dutzende von zweifelhaften Projekten zu sehen, die "Schulungen" und "Verknüpfungen" ohne Risiko anbieten.

Das Thema Krypto-Arbitrage ist durch aggressives Marketing und eine große Anzahl von Betrügereien stark beschädigt. Einige der ersten Telegram-Kanäle, die über relevante Suchanfragen gefunden werden, können leicht betrügerisch sein. In sozialen Netzwerken gibt es noch viel mehr solcher Ressourcen: Sie richten sich an Menschen, die schnell Geld verdienen wollen, ohne komplizierte Vorbereitungen und ohne Verständnis für Marktrisiken.

Die Meinungen über den Markt selbst gehen auseinander. Einige glauben, dass Arbitrage tot ist: Alle verständlichen Möglichkeiten wurden längst von professionellen Teilnehmern, algorithmischen Händlern und Hochfrequenzsystemen übernommen. Andere sind sich sicher, dass die Branche wächst, neue Plattformen und Münzen frische Preisdifferenzen schaffen, was bedeutet, dass es immer noch Raum für Arbeit gibt. Die Wahrheit liegt, wie so oft, nicht in den Slogans, sondern in der Praxis.

Was bedeutet Arbitrage in Telegram

Arbitrage in Telegram ist kein separater Markt, sondern eine Möglichkeit, Arbitragemöglichkeiten über Kanäle, Bots, P2P-Chats und persönliche Nachrichten zu suchen, zu erhalten und zu diskutieren. Die klassische Logik bleibt die gleiche: den Preisunterschied finden, günstiger kaufen und teurer verkaufen. Der Unterschied besteht darin, dass Telegram zu einer Schaufenster, einem Kommunikationskanal und manchmal zu einer bequemen Schnittstelle für P2P-Austausch wird.

Theoretisch kann man in Telegram Kryptowährung verdienen, indem man Bots mit Aufgaben, P2P-Austausch, Kanäle mit Signalen, geschlossene Chats mit Verknüpfungen und Benachrichtigungen über Preisdifferenzen nutzt. Aber Telegram beseitigt nicht das Marktrisiko und macht das Schema nicht sicher: Die Herkunft der Mittel, die Regeln der Börsen, Steuern, KYC/AML und die Anforderungen der jeweiligen Jurisdiktion sind wichtig.

Für P2P-Arbitrage ist Telegram aufgrund der Geschwindigkeit der Kommunikation, der großen Zielgruppe, Bots, Kanälen und privaten Chats bequem. Dieselbe Umgebung ist auch für Betrüger praktisch: Ein Konto oder Kanal kann leicht umbenannt werden, Bewertungen können gefälscht werden, und Druck über persönliche Nachrichten funktioniert oft schneller als auf einem normalen Handelsplatz.

Wie man bei Krypto-Arbitrage betrogen wird

Viele Ressourcen, die sich mit Arbitrage beschäftigen, wirken nur auf den ersten Blick überzeugend. Im Inneren gibt es einheitliche Bewertungen, Screenshots angeblich erfolgreicher Geschäfte, Danksagungen an die Administratoren und Geschichten über Gewinne, die in wenigen Minuten erzielt wurden. In Wirklichkeit hat solch ein Schaufenster oft nichts mit echtem Handel zu tun.

Ein typisches Schema beginnt mit der Kommunikation mit dem Administrator. Dem potenziellen Schüler wird gesagt, dass die Gebühr nicht im Voraus, sondern aus dem Ergebnis erhoben wird - normalerweise 20-30 % des Gewinns. Das senkt die Wachsamkeit: Es scheint, dass der Kurator ebenfalls am Erfolg des Geschäfts interessiert ist. Dann wird angeboten, die erste Operation "unter Aufsicht" durchzuführen.

Danach variieren die Optionen: Börsen, Wechselstuben, Münzen, Netzwerke und Übertragungsmethoden können sich ändern. Aber die Essenz bleibt die gleiche. In den ersten Schritten erhält der Benutzer oft eine oder mehrere Zahlungen zurück, manchmal sogar mit einem kleinen Plus. Das schafft das Gefühl eines funktionierenden Schemas und hilft, innere Zweifel abzubauen.

Der Hauptpunkt ist, dass das Geld immer durch eine Wallet fließt, die vom Kurator kontrolliert wird. Wenn der Benutzer überzeugt ist, dass die Methode „funktioniert“, und beschließt, den Betrag zu erhöhen, bleibt die Überweisung plötzlich hängen. Danach erscheint ein neues Angebot: eine weitere Zahlung zu senden, um die vorherige „durchzudrücken“. Offensichtlich steigt das Risiko in einer solchen Konstruktion nur weiter.

Manchmal geht der Betrug auch nach dem ersten Verlust weiter. Die Betroffenen werden über Pseudogruppen zur Rückerstattung von Geldern gefunden. Hinter solchen Gemeinschaften können dieselben Personen oder damit verbundene Teilnehmer stehen, die eine zweite Welle des Betrugs auslösen.

Gibt es ehrliche Arbitragedaten-Dienste

Es ist nicht möglich, die gesamte Nische als betrügerisch abzutun. Auf dem Markt gibt es Dienste, die keine garantierten Einnahmen versprechen und den Benutzer nicht zwingen, Geld auf fragwürdige Wallets zu überweisen. Ihr Ansatz ist in der Regel deutlich ruhiger und transparenter.

• Sie drängen nicht auf eine bestimmte Börse, einen Wechsel oder eine Wallet
• Sie bieten eine Auswahl an bekannten Handelsplätzen und öffentlichen Wechselstellen
• Sie arbeiten nach einem verständlichen Modell von Abonnements oder Einmalzahlungen, meist mit Vorauszahlung
• Sie bauen keine Werbung auf Versprechen von garantierten Gewinnen auf
• Sie verwenden keinen Druck, keine Dringlichkeit und keine aggressiven Geschichten über das „letzte Fenster“ für Geschäfte

Es macht hier keinen Sinn, spezifische Projekte zu empfehlen: In einem solchen Thema sieht jeder Link leicht wie Werbung aus. Viel wichtiger ist es, die Prinzipien des Marktes zu verstehen und technische Werkzeuge von Betrugsschemata zu unterscheiden.

Wie man als Neuling an Telegram-Arbitrage herangeht

Man sollte nicht mit der Überweisung von Geld an den Kurator beginnen, sondern mit der Überprüfung von Quellen, Werkzeugen und eigenen Berechnungen. Für die ersten Schritte benötigt man Konten an Börsen, Wallets, Zugang zu P2P-Plattformen oder Scanner-Bots, einen Gebührenrechner und ein einfaches Handelsjournal.

• Klären Sie, welches Schema der Kanal oder Bot anbietet: Börsenarbitrage, P2P-Austausch, Aufgaben oder Signale
• Überprüfen Sie, wer die Wallet kontrolliert und wohin die Mittel fließen
• Registrieren Sie sich an den ausgewählten Börsen und durchlaufen Sie im Voraus die erforderlichen Prüfungen
• Richten Sie die Wallets ein und überprüfen Sie die Netzwerke für Ein- und Auszahlungen
• Berechnen Sie zuerst die Gebühren, die Liquidität und die Geschwindigkeit der Überweisung, und bewerten Sie dann den Gewinn
• Beginnen Sie mit Testbeträgen und erhöhen Sie das Depot nicht nur wegen eines schönen Screenshots

In Telegram sind nicht die Bots nützlich, die darum bitten, eine Einzahlung an den Administrator zu senden, sondern Werkzeuge zur Datenüberprüfung: Spread-Scanner-Bots, Preisbenachrichtigungen, P2P-Aggregatoren und Hilfen zur Berechnung von Gebühren. Diese können die Suche beschleunigen, aber die endgültige Entscheidung bleibt beim Benutzer.

An sich ist Arbitrage – günstiger kaufen und teurer verkaufen – nicht gleichbedeutend mit einem Gesetzesverstoß. Probleme beginnen, wenn das Schema mit Betrug, fremden Karten, Geldwäsche, Umgehung von Beschränkungen, illegalem Austausch, Verstößen gegen Börsenregeln oder Steuern verbunden ist. Mögliche Konsequenzen hängen von der Jurisdiktion und den Umständen ab: Sperrung von Konten und Mitteln, KYC/AML-Anfragen, Ablehnung von Auszahlungen, Bankansprüche, steuerliche Fragen und im Falle von Diebstahl oder Legalisierung von kriminellen Einkünften – administrative oder strafrechtliche Risiken.

Die Erwartungen an die Rentabilität sollten realistisch gehalten werden. Das Ergebnis hängt vom Handelsvolumen, der Reaktionsgeschwindigkeit, den Gebühren, der Liquidität, dem Slippage, der Verfügbarkeit von Netzwerken und der Datenqualität ab. In dem folgenden Experiment von 15.256 gefundenen Situationen haben nur 4 eine manuelle Überprüfung bestanden, weshalb die meisten schönen Signale nicht in echte Geschäfte umgewandelt werden.

Was ist Arbitrage auf dem Spotmarkt

Vereinfacht gesagt, ist Börsenarbitrage die Suche nach Situationen, in denen dasselbe Asset an verschiedenen Handelsplätzen unterschiedlich bewertet wird. Der Trader kauft günstiger an einer Börse und verkauft teurer an einer anderen, um die Differenz zu nutzen. Im strengen Sinne beschreibt Arbitrage (Wirtschaft) genau diese Logik: Preisdifferenzen zwischen Märkten auszunutzen.

Für das Experiment wurde das grundlegende Spot-Arbitrage-Modell gewählt. Komplexere Varianten - Arbitrage beim Funding, dreieckige Schemen und andere spezifische Ansätze - bleiben außerhalb des Experiments.

Eine gute Analogie sind kommunizierende Gefäße mit Flüssigkeit. Wenn der Pegel in einem Gefäß steigt, strebt die Flüssigkeit danach, in das andere zu fließen. Das verbindende Rohr in diesem Bild ist die Infrastruktur, durch die der Trader den Vermögenswert übertragen und versuchen kann, die Preisdifferenz in Gewinn umzuwandeln.

Auf dem Spotmarkt wird der Vermögenswert selbst gehandelt: Währung, Kryptowährung, Aktie, Rohstoff. Er hat mehrere Preise. Für die Arbitrage sind vor allem ASK - der Preis, zu dem man den Vermögenswert kaufen kann, und BID - der Preis, zu dem man ihn verkaufen kann, wichtig. Der Preis des letzten Handels existiert ebenfalls, ist jedoch für die Berechnung einer konkreten Möglichkeit weniger wichtig.

Es reicht nicht aus, zwei Preise zu vergleichen. Jede Börse erhebt eine Handelsgebühr, die sofort das Endergebnis verringert. Nach dem Kauf von Münzen auf einer Plattform müssen diese über eines der Blockchain-Netzwerke auf eine andere übertragen werden. Ein solches Netzwerk erhebt ebenfalls Gebühren, die manchmal den erwarteten Gewinn vollständig aufzehren.

Es gibt noch eine weitere Einschränkung: Zwei Börsen können mit derselben Münze handeln, aber nicht die gleichen Netzwerke für Ein- und Auszahlungen unterstützen. Manchmal gibt es ein gemeinsames Netzwerk formal, ist aber vorübergehend für Ein- oder Auszahlungen geschlossen. In diesem Fall ist es unmöglich, den Vermögenswert zu übertragen, selbst wenn die Preise attraktiv erscheinen.

Ein positiver Punkt ist, dass die meisten Börsen relativ schnell Daten über die Verfügbarkeit von Netzwerken und Gebühren veröffentlichen. Diese Parameter sollten vor dem Handel berücksichtigt werden, nicht nachdem das Geld bereits gesendet wurde.

Ein separates Thema ist die Markttiefe und Liquidität. Der Preis im Orderbuch ist nicht ein fester Punkt. Im Orderbuch stehen auf beiden Seiten Aufträge mit unterschiedlichen Volumina und Preisen. Wenn die benötigte Menge des Vermögenswerts zum besten Preis nicht ausreicht, wird der nächste Teil des Kaufs bereits teurer. So entsteht Slippage.

Auf illiquiden Märkten wird das Problem besonders deutlich. Man kann eine schöne Preisdifferenz sehen, aber nicht in der Lage sein, die benötigte Menge in akzeptabler Zeit zu kaufen oder zu verkaufen. In diesem Fall sagt man, dass der Markt nicht genügend Tiefe hat.

Hauptstrategien der Krypto-Arbitrage

• Inter-Börsen-Arbitrage - Kauf eines Vermögenswerts günstiger an einer Börse und Verkauf teurer an einer anderen
• Intra-Börsen-Arbitrage - Suche nach Differenzen innerhalb einer Plattform, z.B. zwischen Paaren oder Märkten
• Dreieckige Arbitrage - Kette aus drei Tauschvorgängen, bei der der Endbetrag höher sein sollte als der Startbetrag
• Statistische Arbitrage - Arbeiten mit probabilistischen Preisabweichungen, normalerweise durch Modelle und Automatisierung
• P2P-Arbitrage - Differenz zwischen Preisen bei direkten Tauschpartnern, Zahlungsmethoden und Plattformen
• Funding-Arbitrage - Versuch, Zahlungen aus dem Funding auf Derivatemärkten zu nutzen

Grundlegende Begriffe

• Währungen, coins oder currencies - Münzen, die an Krypto-Börsen gehandelt werden. Beispiele: Bitcoin, Ethereum, Solana. Abkürzungen: BTC, ETH, SOL.
• Währungspaare, pair oder symbols - Verbindung zweier Währungen, für die Kauf- und Verkaufsaufträge verfügbar sind. Zum Beispiel DOGE/BTC oder DOGEBTC.
• In diesen Definitionen wird die erste Währung im Paar als die Währung betrachtet, die gekauft oder verkauft wird, und die zweite als die Währung, in der abgerechnet wird oder in der die Zahlung erfolgt.
• Als Abrechnungswährung kommen am häufigsten die liquidesten Vermögenswerte vor: Bitcoin, Ethereum sowie Fiat-Währungen USD und EUR.
• Ticker, ticker - kurze aktuelle Informationen zum Handelspaar: Preis, Handelsvolumen und andere grundlegende Parameter.
• Arbitragesituation, profit trade - potenziell profitabler Handel oder Kette von Aktionen, die auf Preisunterschieden basieren.

Begriffe in der realen Handelspraktik können etwas anders interpretiert werden. Hier werden sie im anwendungsbezogenen Sinne verwendet, der für die Beschreibung des Scanners geeignet ist.

Werkzeuge für das Experiment

Für die Entwicklung wurde die Plattform .NET und die Programmiersprache C# gewählt. Der Grund ist einfach: Auf diesem Stack wurde bereits umfangreiche praktische Erfahrung gesammelt. Darüber hinaus steht .NET in Bezug auf die Anzahl der verfügbaren Bibliotheken für Krypto-Trading-Aufgaben nur Python nach. Dies ist eine subjektive Einschätzung, aber für ein Projekt dieser Größenordnung stellte sich die Wahl als bequem heraus.

Um mehr oder weniger signifikante Ergebnisse zu erzielen, müssen die Daten nicht von zwei oder drei Plattformen, sondern von möglichst vielen Börsen und aus einem großen Krypto-Währungsset verglichen werden.

Das erste Problem ist eine einheitliche API für verschiedene Handelsplattformen. Viele Börsen verwenden eine ähnliche interne Logik, aber die Implementierungsdetails unterscheiden sich erheblich. Eine separate Integration für jede Plattform zu schreiben, ist zeitaufwendig. Außerdem ändert sich die API der Börsen ständig, und neue Versionen sind nicht immer mit alten kompatibel. Dies müsste ständig überwacht werden.

Die zweite Aufgabe ist komplizierter als ein einfacher Preisvergleich. Um eine echte Arbitragemöglichkeit zu finden, sind Volumen, Tiefe des Orderbuchs, Gebühren, Verfügbarkeit von Netzwerken und andere Parameter erforderlich. Je mehr Faktoren berücksichtigt werden, desto weniger falsche Signale gibt es, aber desto komplizierter wird das System.

Letztendlich wurde zur Vereinheitlichung die Open-Source-Bibliothek ccxt gewählt. Sie unterstützt JavaScript, TypeScript, Python, .NET/C#, PHP und Go und ist mit mehr als hundert Börsen integriert. Auch andere freie Projekte wurden in Betracht gezogen, einschließlich eines API-Sets von Burak Öner, aber ccxt hatte eine stärkere Unterstützung durch die Community, eine größere Anzahl angeschlossener Plattformen und eine regelmäßige Aktualisierung.

Für die Datenspeicherung wurde ClickHouse verwendet. Man hätte PostgreSQL, MySQL oder eine andere vertrautere DBMS wählen können, aber zu diesem Zeitpunkt lief parallel ein anderes Projekt auf ClickHouse, daher war es praktisch, es auch bei der Aufgabe der häufigen Speicherung von Börsendaten zu testen. Bei Bedarf kann die Datenbank ersetzt werden: Die Logik der Arbeit mit dem Speicher wurde in einen separaten Dienst ausgelagert.

Architektur des Arbitrage-Situationsscanners

Der Scanner analysiert Preisabweichungen von Krypto-Währungspaaren an verschiedenen Börsen. Eine potenzielle Möglichkeit wird dann festgehalten, wenn der Verkaufspreis BID an einer Plattform höher ist als der Kaufpreis ASK an einer anderen unter Berücksichtigung der Gebühren und der Netzwerkkompatibilität.

Welche Parameter sind für jeden Handel wichtig

• Börse, an der der Kauf geplant ist
• Börse, an der der Verkauf geplant ist
• Handelspaar
• Netzwerk oder mehrere Netzwerke für die Übertragung
• Gebühren für Einzahlungen, Abhebungen und Handelsoperationen

Für den vollständigen realen Handel reicht diese Liste nicht aus, aber für das Experiment bietet sie eine funktionale Grundlage.

Allgemeine Logik der Arbeit

• Der Scanner erhält Daten zu den verfügbaren Handelspaaren von den angeschlossenen Börsen: ASK, BID, Netzwerke, Gebühren
• Die Preise werden paarweise zwischen den Plattformen verglichen
• Wenn der BID an einer Börse höher ist als der ASK an einer anderen unter Berücksichtigung der Gebühren und des verfügbaren Netzwerks, registriert das System eine potenzielle Arbitragesituation
• Der Benutzer erhält eine Benachrichtigung über die gefundene Möglichkeit
• Die Parameter des Handels werden regelmäßig überprüft. Wenn die Bedingungen die festgelegten Grenzen überschreiten, wird der Handel annulliert

Dies ist nur der grundlegende Algorithmus. Um die Anzahl der falschen Alarme zu reduzieren und die Leistung zu steigern, musste er komplizierter gestaltet werden.

Die Preise an den Börsen ändern sich manchmal sehr schnell. Es gibt kurze Impulse von nur wenigen Millisekunden, auf die nur Hochfrequenz-Handelsbots reagieren können. In der aktuellen Implementierung liegt der Schwerpunkt auf längeren Preisabweichungen, die theoretisch von einem Menschen oder einem einfachen Bot verarbeitet werden können.

Hauptdienste der Anwendung

• Exchange Service --- Dienst zur Erfassung von Marktdaten
• Collector Service --- Dienst zur Sammlung von Rohdaten, Suche nach primären Arbitragesituationen und Vorfilterung
• DB Service --- Dienst für die Arbeit mit dem Speicher
• Verifier Service --- Dienst zur Überprüfung von Arbitragesituationen

Die Benutzeroberfläche kann unterschiedlich sein: Konsole, Webanwendung oder Integration mit einem Messenger. Die Implementierung des Client-Teils ist nicht Teil des Experiments.

Exchange Service: einheitlicher Zugang zu Börsen

Der Exchange Service ist für den einheitlichen Zugang zu den Daten von Kryptowährungsbörsen verantwortlich. Er basiert auf ccxt, das zum Zeitpunkt der Entwicklung mehr als 100 Plattformen unterstützte. Der aktuelle Scanner ist mit 16 Börsen verbunden.

Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Börsen die freie Nutzung der API ohne Authentifizierung erlauben. Die Registrierung mit KYC kann manchmal zu einem separaten komplizierten Prozess werden.

Die Stärke von ccxt ist die integrierte Arbeit mit Timings. Die Bibliothek hilft, die Beschränkungen der Börsen hinsichtlich der Anfragerate einzuhalten, sodass der Entwickler diese Schicht nicht manuell für jede Plattform einstellen muss.

Viele Börsen unterstützen neben der REST-API auch WebSocket-Verbindungen. Diese sind schneller und stabiler für Streaming-Daten. Diese Möglichkeit gibt es in ccxt pro, aber zur Vereinfachung verwendet die aktuelle Version des Scanners nur die REST-API.

Der Dienst erhält eine Liste von Währungen, Tickers, Orderbüchern und allgemeinen Marktdaten. Es gibt auch das EventOrderBook-Ereignis, das bei der Überprüfung von Arbitragesituationen verwendet wird.

Separat wird ein Verzeichnis von Exchanges gespeichert. Darin befinden sich Daten über Börsen, Gebühren und Ticker-Warteschlangen für jede Plattform. Aus der Sicht eines strengen objektorientierten Ansatzes sollte der Zugang zu einem solchen Verzeichnis besser durch Methoden geschlossen werden, aber der Einfachheit halber bleibt es öffentlich.

DB Service: Speicherung von Roh- und verarbeiteten Daten

Der DB Service verbirgt die gesamte Logik der Interaktion mit der Datenbank. Er schreibt, wählt aus und löscht Börsendaten: sowohl unbearbeitete als auch bereits vorgefilterte.

Haupttabellen

• currencies --- Liste der Kryptowährungen, die an den Börsen verfügbar sind
• market_data --- Referenzinformationen zu Handelspaaren
• trading_data --- Ticker der Währungspaare von jeder Börse
• order_book --- detaillierte Informationen zu den Orderbüchern
• profit_trades --- Liste der bestätigten Arbitragesituationen

Schlüsselmethoden des Dienstes

• TruncateTables --- Leeren der Tabellen beim Neustart des Scanners
• Export --- universelle Speicherung von Daten in die ausgewählte Tabelle
• RemoveItem --- Entfernen veralteter Einträge aus profit_trades
• GetProfitTrades --- Auswahl geprüfter Arbitragesituationen nach festgelegten Kriterien

Collector Service: Datensammlung und erste Auswahl

Der Collector Service nimmt eine zentrale Rolle in der Anwendung ein. Er sammelt Daten von den Börsen und führt die erste Filterung durch. Dazu werden die Methoden des Exchange Service und des DB Service verwendet.

Der Dienst hat keine separate öffentliche Schnittstelle, da er nicht für externe Aufrufe gedacht ist. Er erbt von BackgroundService --- einer abstrakten Basisklasse für Hintergrunddienste. Die Hauptlogik befindet sich in ExecuteAsync.

Innerhalb von ExecuteAsync läuft eine Schleife: Der Dienst befragt die Börsen, filtert die Daten, speichert die Ergebnisse und übergibt die gefundenen Kandidaten zur weiteren Überprüfung. Wenn ein Fehler auftritt, wird er protokolliert, danach setzt die Schleife mit einer kurzen Verzögerung fort.

Die endgültige Rolle des Collector Service besteht darin, potenzielle Geschäfte schnell zu finden, jedoch ohne endgültige Entscheidung. Alle Kandidaten werden in den gemeinsamen Datenbus gesendet, wo sie dann vom Verification Service überprüft werden.

Verification Service: Filterung falscher Signale

Der Verification Service funktioniert ähnlich: Er erbt ebenfalls von BackgroundService und hat keine öffentlichen Methoden. Seine Aufgabe ist es, ständig aktive Arbitragesituationen zu überprüfen, die in der Struktur Dictionary liegen.

Jede Situation wird nacheinander überprüft. Für die Berechnungen werden nicht nur Ticker, sondern auch detailliertere Daten aus dem Orderbuch herangezogen. Dabei wird eine frische Charge des Orderbuchs über den Exchange Service direkt während der Überprüfung eines bestimmten Eintrags geladen. So bleibt das System auf dem neuesten Stand bezüglich bereits gefundener Möglichkeiten.

Der Service analysiert auch die verfügbaren Volumina auf jeder Ebene des Orderbuchs. Wenn aufgrund geringer Liquidität der potenzielle Gewinn die Netzwerkgebühren nicht deckt, wird ein solcher Handel automatisch abgelehnt.

Für eine strengere Filterung wurden Parameter für die Markttiefe und den maximal zulässigen Gewinn eingeführt. Wenig liquide Paare zeigen oft schöne positive Signale, sind aber in der Praxis aufgrund von Slippage schwer zu nutzen. Ein Kriterium für die Liquidität ist das tägliche Handelsvolumen des Paares. Standardmäßig sollte es nicht unter 100.000 USD liegen.

Die obere Grenze für den potenziellen Gewinn ist auf 100% festgelegt. Ein zu hoher Prozentsatz deutet häufig nicht auf eine unglaubliche Möglichkeit hin, sondern auf einen Fehler: einen Ausfall an der Börse, ein Problem im Netzwerk, falsche Daten oder eine andere Anomalie.

Ein weiterer Filter hängt mit der Basis-Einlage zusammen. Manchmal ist selbst bei einem signifikanten Preisunterschied eine zu große Summe erforderlich, um profitabel zu sein, da sonst die Gebühren das gesamte Ergebnis aufzehren. Im Experiment wurde die Bedingung so festgelegt: Ein positiver Saldo muss bei einer Einlage von nicht mehr als 100 USD erreicht werden.

Nach dem Zusammenstellen des Projekts und dem Start der Anwendung erscheinen in der Konsole die ersten potenziellen Geschäfte.

Ergebnisse der Scans über mehrere Tage

Das Experiment erhebt keinen Anspruch auf eine umfassende Marktanalyse, aber mehrere Tage Arbeit des Scanners haben wichtige Muster gezeigt.

Hauptparameter des Starts

Parameter --- Wert:

• Anzahl der Börsen --- 16
• Anzahl der Kryptowährungen --- 2.870
• Maximaler potenzieller Gewinn eines Handels --- 100%
• Minimaler potenzieller Gewinn eines Handels --- mehr als 0%
• Höhe der Basis-Einlage --- 100 USD
• Minimales tägliches Volumen des Paares --- 100.000 USD
• Betriebszeit der Anwendung --- etwa 3 Tage

Börsen mit der höchsten Anzahl an Arbitragesituationen

Börse --- Anteil der Arbitragesituationen:

• --- 77%
• Kucoin --- 9,5%
• Poloniex --- 4,1%
• HTX --- 1,7%
• XT --- 0,3%
• Andere Börsen --- 7,4%

Dauer der gefundenen Möglichkeiten

Dauer --- Anzahl der Situationen:

• Mehr als 0 Sekunden, insgesamt --- 15.256
• Von 1 bis 5 Minuten --- 1.266
• Von 5 bis 15 Minuten --- 366
• 15 Minuten und länger --- 137
• Haben manuelle Überprüfung bestanden --- 4

Was die Zahlen zeigen

Die meisten potenziellen Arbitragegeschäfte traten in Paaren mit Beteiligung auf. Aber genau bei dieser Börse gab es auch die meisten Situationen, die dann als ungeeignet herausgefiltert wurden.

Etwa 90,8% der Arbitragesituationen sind kurzfristige Preisspitzen. Auf diese ist manuell kaum zu reagieren. Weitere 8,3% verschwinden oder werden innerhalb von 5 Minuten korrigiert, was die manuelle Verarbeitung ebenfalls extrem schwierig macht.

Die verbleibenden 0,9% könnten theoretisch von Interesse sein, aber der Großteil solcher Fälle hat die praktische Überprüfung nicht bestanden. Die Gründe liegen oft außerhalb der Logik des Filters.

• Die Münze ist formal für die Übertragung verfügbar, aber das Netzwerk funktioniert tatsächlich nicht, und die Börse meldet dies nicht über die API.
• Die Münze kann an verschiedenen Börsen gekauft und verkauft werden, aber die Auszahlung der Basiswährung nach den Transaktionen ist mit zu hohen Gebühren verbunden.
• Unter demselben Ticker können an verschiedenen Börsen unterschiedliche Vermögenswerte gehandelt werden.

Von mehr als 15.000 erfassten Situationen schienen nur vier potenziell für den realen Handel geeignet zu sein. Aber selbst in diesen Fällen bleiben Risiken, die nicht immer bei einer manuellen Analyse erkannt werden können. Einige Probleme werden erst im Moment des tatsächlichen Handels sichtbar.

Hauptschlussfolgerung

Krypto-Arbitrage existiert, aber zwischen einem schönen Signal im Scanner und echtem Gewinn liegt eine lange Kette von Einschränkungen: Gebühren, Netzwerke, Liquidität, Preisänderungsgeschwindigkeit, Verfügbarkeit von Auszahlungen und Datenkorrektheit. Daher sollte Krypto-Arbitrage in Telegram nicht als fertiger Geldverdienknopf betrachtet werden. Besonders wenn es um Kanäle geht, die anbieten, Geld an einen Kurator zu überweisen und ein sicheres Ergebnis versprechen.

Krypto-Arbitrage in Telegram hebt das Haupt Risiko nicht auf: Ein schönes Signal bedeutet noch nicht einen profitablen Handel. Vor jeder Überweisung sollten Gebühren, Netzwerke, Liquidität, die Regeln der Plattform und wer das Wallet kontrolliert, überprüft werden.

Praktische Experimente zeigen eine einfache Sache: Die automatische Suche nach Preisunterschieden ist nützlich, aber ohne strenge Überprüfung erzeugt sie viel Lärm. Der wahre Wert entsteht nicht im Moment der Entdeckung des Preisunterschieds, sondern in der Phase der Filterung, der Bestätigung der Liquidität und der Bewertung aller Gebühren.