La volatilità implicita delle opzioni su Bitcoin scende al 33% e 34%, preannunciando forti oscillazioni

La volatilità implicita (IV) delle opzioni su Bitcoin è attualmente molto bassa, con un'IV settimanale del 33% e un'IV mensile del 34%, entrambe inferiori al 40% della fascia storica, il che suggerisce che il mercato potrebbe subire forti oscillazioni. L'analista Murphy ha registrato due situazioni simili nell'ultimo anno: all'inizio di gennaio, dopo che l'IV era scesa sotto il 40%, BTC è passato da 97.000 dollari a 62.000 dollari in 15 giorni; alla fine di aprile, dopo essere sceso sotto il 40%, BTC è sceso da 82.000 dollari a 60.000 dollari in 14 giorni; dopo il 15 giugno, BTC è sceso da 66.000 dollari a 58.000 dollari. Murphy ha sottolineato che la bassa IV è dovuta a un consenso di mercato uniforme, all'accumulo di fondi per l'arbitraggio della volatilità e al meccanismo short gamma dei market maker; questi fattori amplificano l'impatto di eventi imprevisti, avvisando i trader di contratti di prepararsi adeguatamente.

Disclaimer: il presente contenuto è fornito esclusivamente a scopo informativo e di branding generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, evento online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare asset di criptovalute o a utilizzare i relativi servizi. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. I servizi e gli eventi online di WEEX potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e sono soggetti alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di idoneità applicabili. Sei responsabile di garantire che il tuo utilizzo dei servizi WEEX sia conforme alle leggi locali e di valutare attentamente i rischi prima di partecipare a qualsiasi attività correlata alle criptovalute.