Увеличение колл-опционов VIX на 275000 контрактов, укрепление хеджирования на Уолл-стрит в условиях падения рынка

С замедлением роста американского фондового рынка инвесторы на Уолл-стрит усиливают хеджирование против падения цен на акции. Повышение процентных ставок в США и высокие цены на нефть оказывают давление на фондовый рынок, и решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам на этой неделе станет ключевым фактором. В последнее время наблюдается рост покупок колл-опционов на индекс волатильности Чикагской товарной биржи (VIX) и пут-опционов на индекс S&P 500. Индекс S&P 500 колебался в боковом диапазоне с конца мая, и традиционная модель увеличения волатильности на падающем рынке ослабла. Некоторые инвесторы обращают внимание на структурированные продукты, которые позволяют получать прибыль в условиях одновременного снижения цен на акции и волатильности. В настоящее время индекс VIX находится около 15.5, что ниже среднего уровня за последние четыре года, а премия за риск волатильности находится вблизи верхней границы диапазона с 2022 года. Рынок сосредоточен на решении ФРС по процентным ставкам и динамике долгосрочных государственных облигаций, а количество купленных колл-опционов VIX за последние несколько недель превысило 275000 контрактов. Это отражает движение в сторону защиты от риска резкого падения.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.