Стоп-лос і тейк-профіт у криптоф’ючерсах: план управління ризиком 1%

Щоб правильно встановити стоп-лос і тейк-профіт у криптоф’ючерсах, спершу виберіть рівень стопа, розрахуйте розмір позиції так, щоб його спрацювання коштувало близько 1% вашого рахунку, і лише потім розміщуйте ордери тейк-профіту на рівнях, кратних цьому ризику. До кредитного плеча переходьте в останню чергу: воно ніколи не має визначати рівень стопа. У цьому посібнику розглянуто формулу розрахунку розміру позиції на прикладі угоди з ETH, способи встановлення стопів на основі ринкової структури й ATR замість довільного відсотка, точні кроки налаштування TP/SL на безстроковому контракті WEEX USDT-M, компроміс між стоп-маркет і стоп-ліміт ордерами, часткові рівні тейк-профіту та помилки зі стоп-лосами, які непомітно спустошують рахунки.

Розраховуйте розмір позиції за стопом, а не за повзунком кредитного плеча

Більшість ф’ючерсних збитків, які здаються невезінням, насправді є помилками в розрахунку розміру позиції. Трейдер вибирає плече 20x, заповнює поле маржі, а потім шукає стоп, який «підходить». Робіть навпаки.

Формула ризику 1%:

• Сума ризику = капітал рахунку × ризик на угоду (1% — поширена верхня межа; під час навчання — 0,5%)
• Відстань до стопа = |ціна входу − ціна стопа|
• Розмір позиції (у монетах) = (сума ризику − орієнтовні комісії) ÷ відстань до стопа

Кредитне плече лише визначає, скільки маржі буде заблоковано під цю позицію. Воно не змінює суму збитку в разі спрацювання стопа.

Приклад розрахунку (умовні ціни, безстроковий контракт ETHUSDT):

• Капітал рахунку: 5,000 USDT. Ризик на рівні 1%: 50 USDT.
• Запланований вхід у лонг: 4,000. Останній мінімум коливання на 1-годинному графіку — 3,905, а ATR(14) за 1 годину становить близько 50. Стоп розміщується на половину ATR нижче мінімуму коливання: 3,880.
• Відстань до стопа: 120 USDT на ETH, або 3% від ціни входу.
• Комісії: для прикладу припустимо, що комісія тейкера становить 0,06% з кожного боку (перевірте свій рівень комісій). Для номіналу близько 1,600 USDT комісія за повний цикл угоди становитиме приблизно 2 USDT.
• Розмір позиції: (50 − 2) ÷ 120 = 0.4 ETH, або номінал 1,600 USDT.
• Маржа: за ізольованого плеча 5x це 320 USDT, а за 10x — 160 USDT. У будь-якому разі закриття позиції за стопом коштуватиме близько 50 USDT плюс можливе прослизання.

Тепер співвідношення ризику й винагороди має сенс. Тейк-профіт на рівні 4,240 становить 2R (удвічі більше за відстань до стопа у 120) і приносить близько 96 USDT до вирахування комісій. Трейдеру, який укладає угоди з ціллю 2R, достатньо мати рацію трохи більше ніж у третині випадків, щоб залишатися в плюсі до врахування витрат. Саме ця арифметика дає змогу витримати серію збитків за правила ризику 1%: десять стоп-аутів поспіль коштуватимуть приблизно 10% капіталу, а не всього рахунку.

Цю формулу можна застосувати до безстрокового контракту ETHUSDT на WEEX або будь-якої іншої пари USDT-M — зміниться лише відстань до стопа.

Де встановити стоп-лос у ф’ючерсній торгівлі?

Стоп має стояти на ціні, за якої ваша торгова ідея виявиться хибною, із запасом на звичайні коливання. Довільний «стоп на 5%» не враховує ні того, ні іншого.

Три способи визначити рівень стопа, упорядковані за надійністю:

1. Ринкова структура. Для лонгу — нижче останнього вищого мінімуму або рівня, який утримували неодноразово. Для шорту — вище останнього нижчого максимуму. Якщо ціна проходить цей рівень, торговий сценарій, на якому ґрунтувався вхід, більше не актуальний.
2. Запас за ATR. Додайте 0.5–1 ATR за межами рівня структури, щоб звичайні тіньові свічки не зачепили стоп. ATR (середній істинний діапазон) вимірює типову амплітуду руху активу за одну свічку, тому запас змінюється відповідно до умов: він більший у волатильний тиждень і менший у спокійний.
3. Фіксований відсоток. Прийнятний лише як обмеження («у цій угоді ризик за відстанню ціни ніколи не має перевищувати 4%»). Якщо використовувати його для визначення рівня стопа, стопи стоятимуть там, де проходять круглі значення, тобто часто в зоні звичайних ринкових коливань.

Таймфрейм має значення. Стоп, визначений на 15-хвилинному графіку, спрацює від рухів, які трейдер на 4-годинному графіку проігнорував би. Визначайте стоп на тому самому графіку, який використовували для входу, а вплив відстані компенсуйте розміром позиції. Широкий стоп — це нормально. Широкий стоп за незмінного розміру позиції — ні.

Як налаштувати TP/SL на безстроковому контракті WEEX USDT-M

На WEEX тейк-профіт і стоп-лос можна додати під час розміщення ордера на вхід або вже після відкриття позиції. Наведені нижче кроки відповідають інструкції довідкового центру WEEX про роботу ордерів тейк-профіту та стоп-лосу; інформацію перевірено 12.10.2026.

1. Відкрийте потрібний безстроковий контракт USDT-M, наприклад ETHUSDT, і виберіть режим маржі (ізольована маржа обмежує збиток однією позицією) та кредитне плече.
2. Виберіть тип ордера на вхід: лімітний, ринковий або тригерний.
3. Укажіть розмір, розрахований за стопом, а не відсоток від балансу за допомогою повзунка.
4. Поставте прапорець «Long TP/SL» або «Short TP/SL». На WEEX можна задавати цілі за ціною, ROI, PnL або у відсотках. Використовуйте ціну: лише вона безпосередньо відповідає рівням на графіку.
5. Виберіть тип ціни-тригера: остання ціна або ціна маркування (про цей вибір — нижче).
6. Розмістіть ордер. Якщо ви пропустили крок 4, перейдіть на панель «Позиції», натисніть «TP/SL» біля потрібної позиції та вкажіть тип ціни-тригера, ціну тригера й обсяг закриття.
7. Додайте додаткові ордери на вихід для поетапної фіксації прибутку на тій самій панелі «Позиції». WEEX дозволяє до 20 ордерів TP/SL на позицію, а їхній сукупний обсяг закриття не може перевищувати доступний для закриття обсяг.
8. Перевірте ордери в розділі «Відкриті ордери», а потім на вкладці «Тригерні», де вони позначені як TP і SL. За потреби змініть рівень за допомогою значка олівця.

Є два нюанси, які легко пропустити. TP/SL може лише закрити позицію; щоб відкрити її за заданою ціною, на WEEX використовуються тригерні ордери. Якщо вручну закрити всю позицію, її ліквідують або застосують автоматичне скорочення кредитного плеча, ордери TP/SL буде автоматично скасовано. WEEX також попереджає, що ручна зміна маржі може змінити розрахункову ціну ліквідації та призвести до збою TP/SL, тому після будь-якої зміни маржі перевірте ордери на вихід.

Стоп-маркет чи стоп-ліміт: який ордер на вихід спрацює у вирішальний момент

Стоп-маркет ордер гарантує вихід із позиції, але не ціну. Стоп-ліміт ордер гарантує ціну, але не вихід. Для захисного стопа на позиції з кредитним плечем потрібна гарантія виходу.

TP/SL позиції на WEEX працює за моделлю стоп-маркет: після досягнення ціни-тригера ринковий ордер закриває позицію, а WEEX зазначає, що статус «спрацьовано» не означає виконання за вашою ціною за низької ліквідності. На WEEX можна використовувати виконання лімітного типу через тригерні ордери: після спрацювання вони можуть розмістити ринковий або лімітний ордер, але в довідкових матеріалах WEEX їх переважно описано як інструмент для входу. Повний перелік типів ордерів (ринкові, лімітні, тригерні та трейлінг) наведено в посібнику WEEX з типів ф’ючерсних ордерів.

На практиці варто розділяти їх так:

• Стоп-лос: використовуйте ринкове виконання. Під час різкого падіння стоп-ліміт ордер може взагалі не виконатися, залишивши вас без захисту в позиції, поки ціна рухається до ліквідації. Кілька тіків прослизання — менша ціна.
• Тейк-профіт: лімітне виконання підходить, якщо ви розміщуєте лімітний ордер на закриття вище ринкової ціни, адже невиконаний тейк-профіт означає лише втрачену можливість, а не втрату капіталу.

Важливе й джерело ціни-тригера. Остання ціна реагує на фактичні угоди, тож один агресивний трейд або тінь свічки може активувати ордер. Ціна маркування призначена для відображення справедливої вартості й є стабільнішою: стопи рідше спрацьовують через тіні свічок, але реакція на справжній пробій може трохи затриматися. Багато трейдерів використовують ціну маркування для стопів на позиціях із високим плечем, де окрема тінь найнебезпечніша, а останню ціну — для тейк-профітів.

Рівні тейк-профіту й трейлінг-стопи для BTC та ETH

Один тейк-профіт змушує зробити бінарну ставку на один рівень. Система з кількох рівнів розподіляє вихід і дає змогу зафіксувати прибуток, зберігши частину позиції для продовження тренду. Продовжимо приклад з ETH (лонг 0.4 ETH від 4,000, стоп 3,880, R = 120):

• TP1 на рівні 1R (4,120): закрийте 40%, або 0.16 ETH. Це зафіксує близько 19 USDT. Потім пересуньте стоп для решти 0.24 ETH на беззбитковий рівень (4,000). Після цього угода не може принести збиток, що перевищує комісії та прослизання.
• TP2 на рівні 2R (4,240): закрийте 30%, або 0.12 ETH. Це зафіксує ще близько 29 USDT.
• Залишок: останні 0.12 ETH із трейлінг-стопом. На WEEX це вкладка «Trailing»: задайте ставку відкату й за бажанням ціну активації (якщо залишити поле порожнім, відстеження почнеться одразу). Перед розміщенням перевірте, чи відповідають напрямок і обсяг ордера 0.12 ETH, які потрібно закрити, щоб він зменшив лонг, а не збільшив позицію.

У посібнику WEEX зазначено, що для BTC часто використовують ставку відкату від 2,5% до 4%. ETH зазвичай коливається сильніше, ніж BTC, тому ставка відкату ближче до верхньої межі або трохи вище допомагає уникнути передчасного виходу через звичайний відкат.

Якщо ETH розвернеться одразу після TP1, угода все одно принесе близько 19 USDT замість повного збитку в 50 USDT. Якщо тренд продовжиться, залишок позиції працюватиме далі. Недолік у тому, що за безперервного руху до 2R прибуток буде меншим, ніж якби всю позицію закрили на цілі 2R. Більшість трейдерів вважають цей компроміс виправданим, адже саме збитки від стоп-аутів спустошують рахунки.

Варто запам’ятати правило: пересувайте стоп лише в бік прибутку й лише на заздалегідь визначених рівнях (після TP1, після TP2). Ніколи не відсувайте його далі.

П’ять помилок зі стоп-лосом, які знищують ф’ючерсні рахунки

1. Відсувати стоп далі, коли ціна наближається до нього. Так запланований збиток у 1% перетворюється на необмежений. Якщо торгову ідею змінено, закрийте позицію та відкрийте її знову за новим планом.
2. Розміщувати стопи в зоні звичайних коливань. Стоп на відстані 0,4% для пари, чий ATR на 15-хвилинному графіку становить 0,6%, — це не управління ризиком, а пожертва. Збільште відстань до стопа й зменште розмір позиції.
3. Ставити стоп за ціною ліквідації. За високого кредитного плеча біржа може закрити позицію ще до спрацювання стопа, часто за гіршою фактичною ціною. Перед розміщенням переконайтеся, що стоп має достатній запас до розрахункової ціни ліквідації, показаної на панелі ордера. Сам розрахунок ліквідації розглянуто в окремому посібнику з маржі.
4. Збільшувати збиткову позицію, не перерахувавши формулу. Усереднення вниз змінює середню ціну входу й непомітно збільшує збиток у разі спрацювання початкового стопа. Для кожного додавання до позиції потрібно заново розрахувати її розмір, дотримуючись тієї самої межі 1%.
5. Вважати, що стоп досі активний. Часткове закриття, ручна зміна маржі, ліквідація пов’язаної позиції або повне ручне закриття можуть скасувати чи анулювати ордери TP/SL на WEEX. Після будь-якої зміни позиції перевіряйте розділ «Відкриті ордери».

Як набирати обсяг для рівнів Dice Rush із налаштованими TP/SL

WEEX проводить акцію Dice Rush: Wall Street Tycoon з 07.10 00:00 до 03.11 23:59 (UTC+8), 2026 року; нагороди за таблицею лідерів розподілять 06.11. За реєстрацію нараховують один кубик, а за виконання завдань — додаткові. Кожен кидок переміщує вас ігровою дошкою, де клітинки відкривають нагороди та бали. Бали ставлять на одну з двох акцій у щоденному змаганні, результат якого визначає більша зміна ціни у відсотках під час звичайної торгової сесії.

Ця стаття стосується ф’ючерсного етапу акції. Обсяг ф’ючерсної торгівлі USDT-M зараховується до денних рівнів: 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 і 100,000 USDT (по одному кубику за рівень), а також до тижневих етапів від 50,000 USDT (2 кубики) до 3,000,000 USDT (16 кубиків). Пари Coin-M, пари з нульовою комісією, пари з комісією мейкера 0% і пари зі стейблкоїнами, як-от USDCUSDT, не враховуються. Обсяг спотової торгівлі токенізованими акціями та в розділі Stocks зараховується до окремих завдань зі спотової торгівлі акціями. Призовий фонд, наведений станом на 12.10.2026, включає 20,000,000 балів, 1,000,000 WXT, 500,000 USDT, 500,000 USDT у пробних коштах, 500,000 USDT у купонах, аірдроп позиції SPCX на 100,000 USDT, а також NVDA, AAPL, ETH, SNDK і 5 BTC. За перше місце в таблиці лідерів передбачено 1,000 USDT, за друге — 750, за третє — 500, а за місця з четвертого по десяте — по 150.

Трейдерам, які намагаються досягти потрібних рівнів, варто врахувати два практичні моменти:

• Зараховуються лише виконані ордери. Невиконані або скасовані ордери не додають обсягу, тож серія розміщених лімітних ордерів нічого не принесе, доки їх не буде виконано. Обсяг рахується за номіналом, тому позиція на 1,600 USDT, як у прикладі з ETH, досягає рівня 1,000 USDT під час відкриття, а закриття додає ще обсяг.
• На кожній позиції для досягнення рівня має бути стоп. Досягнення денного обсягу — не причина відмовлятися від формули розрахунку розміру позиції. Додавайте TP/SL під час входу, дотримуйтеся межі 1%, а обсяг нехай буде побічним результатом угод, які ви й так уклали б.

Акція недоступна в регіонах, де торгівля деривативами обмежена. Маркетмейкери, інституційні рахунки та субрахунки не допускаються до участі, а торгівля з метою створення штучного обсягу призведе до дискваліфікації.

Контрольний список TP/SL перед угодою

Установлення стоп-лосу й тейк-профіту в криптоф’ючерсах зводиться до одного алгоритму, якого слід щоразу дотримуватися в тому самому порядку:

• Стоп установлено на рівні структури із запасом за ATR на таймфреймі, на якому ви торгуєте.
• Розмір позиції розраховано так, щоб збиток за стопом становив не більше 1% після комісій.
• Підтверджено, що стоп розташовано до ціни ліквідації.
• Для стопа вибрано ринкове виконання, а джерело ціни-тригера визначено свідомо.
• Заплановано рівні тейк-профіту 1R і 2R, перенесення стопа на беззбитковий рівень і трейлінг-стоп для залишку позиції.
• Перед тим як відійти від термінала, перевірено, що ордери відображаються в розділі «Відкриті ордери».

Застосуйте цей алгоритм до наступної угоди з безстроковим контрактом WEEX USDT-M. Якщо ви берете участь у Dice Rush до завершення акції 03.11, переконайтеся, що кожну позицію, обсяг якої зараховується до рівня, вам було б комфортно утримувати з установленим стопом.

Поширені запитання

1. Установлювати стоп-лос і тейк-профіт до відкриття ф’ючерсної позиції чи після?

До відкриття або в тому самому вікні ордера. На WEEX можна поставити прапорець «Long TP/SL» або «Short TP/SL» під час розміщення ордера на вхід, щоб позиція не залишалася без захисту. Додати TP/SL пізніше через панель «Позиції» теж можна, але саме швидкий рух між виконанням ордера на вхід і встановленням стопа може завдати збитків незахищеній позиції.

2. Яке співвідношення ризику й винагороди підходить для криптоф’ючерсів?

Універсального значення немає, але 1:2 — поширена мінімальна межа для свінг-угод: вона дає змогу мати рацію приблизно в третині випадків і все одно виходити в нуль до вирахування комісій. Скальпери часто погоджуються на 1:1 за вищої частки прибуткових угод. Важливо, щоб співвідношення вимірювалося від реального стопа, а не від довільного рівня.

3. Чи означає вище кредитне плече, що потрібно встановлювати ближчий стоп-лос?

Ні. Стоп має стояти на рівні, де торгова ідея втрачає актуальність; кредитне плече змінює лише розмір внесеної маржі та відстань до ліквідації. Якщо за високого плеча ціна ліквідації наближається до стопа, зменште кредитне плече або розмір позиції, а не пересувайте стоп у зону звичайних коливань.

4. Стоп-лос має спрацьовувати за останньою ціною чи за ціною маркування?

Остання ціна реагує на фактичні угоди, і її може зачепити короткочасна тінь свічки. Ціна маркування стабільніша й рідше призводить до спрацювання стопа через тіні, але може реагувати із невеликою затримкою. На WEEX можна вибрати будь-який варіант; ціна маркування — розумний стандартний вибір для стопів на позиціях із високим плечем, а остання ціна — для тейк-профітів.