La volatilidad implícita de las opciones de Bitcoin cae al 33% y 34%, lo que indica una gran volatilidad

La volatilidad implícita (IV) de las opciones de Bitcoin es actualmente muy baja, con una IV de 33% a una semana y de 34% a un mes, ambas por debajo del rango histórico del 40%, lo que sugiere que el mercado podría experimentar una gran volatilidad. El analista Murphy ha registrado que en el último año ha habido dos situaciones similares: a principios de enero, cuando la IV cayó por debajo del 40%, en 15 días el BTC pasó de 97,000 dólares a 62,000 dólares; a finales de abril, tras caer por debajo del 40% en 14 días, el BTC pasó de 82,000 dólares a 60,000 dólares; después del 15 de junio, el BTC cayó de 66,000 dólares a 58,000 dólares. Murphy señala que la baja IV se debe a un consenso unificado en el mercado, la acumulación de fondos de arbitraje de volatilidad y el mecanismo de short gamma de los creadores de mercado, factores que amplifican el impacto de eventos inesperados, recordando a los traders de contratos que deben estar preparados.

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