Dollar-Won 25-Delta 1-Monats-Risiko-Reversal fällt unter 0%

Das 25-Delta 1-Monats-Risiko-Reversal für Dollar-Won ist Ende Februar, nach dem Krieg im Iran, erstmals unter 0% gefallen. Der Dollar-Won-Wechselkurs ist auf 1.300 Won gefallen, was die Nachfrage nach einer Stärkung des Won in den Devisenoptionsmarkt widerspiegelt. Laut dem täglichen FXO-Bildschirm für verschiedene Währungen am 22. fiel das 25-Delta Dollar-Won 1-Monats-Risiko-Reversal unter 0%. Dies wird als Reflexion der Hedged-Nachfrage im Hinblick auf den Rückgang des Wechselkurses und der Prognosen für eine Dollar-Abwertung interpretiert. Das Risiko-Reversal zeigt den Unterschied in der impliziten Volatilität zwischen Call- und Put-Optionen an; ein negativer Wert bedeutet eine hohe Nachfrage nach einer Dollar-Abwertung. Das Dollar-Won-Risiko-Reversal stieg im März auf 2,46% und blieb im positiven Bereich, jedoch hat sich der Rückgang in letzter Zeit verstärkt. Lim Hwan-yeol, Ökonom der Woori Bank, erklärte, dass die negative Umwandlung des Risiko-Reversals das Ergebnis eines Anstiegs der Put-Optionsvolatilität aufgrund der Nachfrage nach Hedging gegen eine Stärkung des Won sei. Auch im Spotmarkt wurde ein Rückgang des Wechselkurses festgestellt, und am 20. schloss der Dollar-Won-Wechselkurs an der Seoul Foreign Exchange Market bei 1.392,60 Won. Ein weiteres Indiz aus dem Optionsmarkt, das 25-Delta-Butterfly, fiel ebenfalls, was darauf hindeutet, dass die Möglichkeit eines plötzlichen Wechsels des Wechselkurses abnimmt. Der Dollar-Won-Wechselkurs fungiert auch als wichtiger Referenzindikator für inländische Krypto-Investoren.

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