Korelacja 260 dni między Bitcoinem a S&P500 wynosi -0,62, dzienne stopy zwrotu +0,40

Korelacja poziomu cen Bitcoin (BTC) i S&P500 na poziomie 260 dni wynosi -0,62, co jest najniższym wynikiem od 2015 roku. Według raportu Bitwise "Crypto Market Compass", ta wartość została obliczona na podstawie danych Bloomberg i Bitwise Europe. Korelacja poziomu cen odzwierciedla ogólny trend aktywów, podczas gdy korelacja stóp zwrotu porównuje wzrosty i spadki w poszczególnych dniach obserwacji. Korelacja stóp zwrotu dla 260 wspólnych obserwacji wyniosła +0,3957. Dla 30 obserwacji korelacja stóp zwrotu wyniosła +0,14, dla 60 wyniosła +0,32, dla 126 wyniosła +0,34, a dla 500 wyniosła +0,13. W ciągu 115 wspólnych dni obserwacji, w których S&P500 spadł, Bitcoin spadł w 76 dniach, a średni spadek wyniósł 1,03%. W 25 dniach obserwacji, w których S&P500 spadł o ponad 1%, Bitcoin spadł w 22 dniach, a średni spadek wyniósł 2,59%. Przesunięcie obserwacji Bitcoin o jeden dzień do przodu zmienia korelację stóp zwrotu na +0,14, a przesunięcie o jeden dzień do tyłu na +0,03. Bitwise podkreśla, że w przeszłości występowały podobne rozdzielenia, a korelacje między aktywami mogą się różnić w zależności od porównywanych aktywów i okresu.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.