VIX na poziomie 25 dni handlowych, najdłuższy okres od 1992 roku

Amerykański rynek akcji utrzymuje niski poziom zmienności przez 25 dni handlowych, ustanawiając najdłuższy okres od maja 1992 roku. Indeks zmienności VIX, który mierzy zmienność indeksu S&P 500, zamknął się w przedziale 14-17 przez 25 dni handlowych z rzędu. W ciągu ostatnich 34 lat jedynym porównywalnym przypadkiem był rekord 24 dni handlowych w 2025 roku. W tym samym okresie S&P 500 nie miał żadnego dnia, w którym spadek wyniósłby ponad 1,0% przez 26 dni handlowych. VIX jest indeksem zmienności obliczanym przez Chicago Board Options Exchange (Cboe), który odzwierciedla oczekiwaną zmienność na podstawie cen opcji S&P 500 w ciągu następnych 30 dni. Na rynku VIX interpretowany jest jako wskaźnik niskiego poziomu krótkoterminowego niepokoju inwestorów. Niska zmienność jest również odczytywana w kontekście nastrojów inwestycyjnych w odniesieniu do aktywów ryzykownych. Wirtualne aktywa, takie jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), również podlegają wpływowi płynności na amerykańskim rynku akcji oraz oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Jednak na podstawie tego rekordu trudno jest stwierdzić, że spokój na amerykańskim rynku akcji bezpośrednio wpłynął na ruchy cen wirtualnych aktywów. Ten rekord pokazuje, że amerykański rynek akcji nie odzwierciedla dużych krótkoterminowych wstrząsów.