Zbliżają się wybory w USA, wzrost zmienności kontraktów VIX

25 sierpnia, traderzy na rynku instrumentów pochodnych akcji przygotowują się na wzrost zmienności przed i po wyborach w USA w listopadzie. Rynek kontraktów terminowych związanych z indeksem strachu VIX pokazuje, że wzrosło zapotrzebowanie na zabezpieczenie przed zmiennością indeksu S&P 500 przed i po wyborach. Ceny kontraktów terminowych VIX wygasających we wrześniu wynoszą około 17,4, a kontrakty październikowe wzrosły do 19, a listopadowe do 19,7. Matthew Thompson, współzarządzający portfelem w Little Harbor Advisors, stwierdził, że zbliżają się wybory, a okno czasowe, w którym VIX jest pod wpływem, już się otworzyło. Badania przeprowadzone przez Chicago Board Options Exchange Global Markets pokazują, że od 1945 roku w 80% lat wyborów pośrednich rzeczywista zmienność była wyższa niż w roku poprzednim, a średni wzrost wynosił 3,5 punktu zmienności. W latach, gdy zarówno Biały Dom, jak i Kongres są kontrolowane przez tę samą partię, rzeczywista zmienność wzrasta średnio o 6 punktów zmienności.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.