US-Zwischenwahlen rücken näher, VIX-Futures-Volatilität steigt

Am 25. August bereiteten sich Händler im Aktien-Derivate-Markt auf die steigende Volatilität vor den und nach den US-Zwischenwahlen im November vor. Der mit dem Angstindex VIX verbundene Futures-Markt zeigt, dass die Nachfrage nach Absicherung gegen die Volatilität des S&P 500-Index vor und nach den Wahlen zunimmt. Die Handelspreise für VIX-Futures mit Fälligkeit im September liegen bei etwa 17,4, die Oktober-Kontrakte steigen auf 19 und die November-Kontrakte weiter auf 19,7. Matthew Thompson, Co-Portfolio-Manager bei Little Harbor Advisors, erklärte, dass mit den bevorstehenden Wahlen das Zeitfenster, in dem der VIX beeinflusst wird, bereits eröffnet ist. Eine Studie der Chicago Board Options Exchange Global Markets zeigt, dass seit 1945 in 80 % der Jahre mit Zwischenwahlen die tatsächliche Volatilität höher war als im Vorjahr, mit einem durchschnittlichen Anstieg von 3,5 Volatilitätspunkten. In Jahren, in denen das Weiße Haus und der Kongress von derselben Partei kontrolliert werden, steigt die tatsächliche Volatilität im Durchschnitt um 6 Volatilitätspunkte.

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