Les élections de mi-mandat américaines approchent, la volatilité des contrats à terme VIX augmente

Le 25 août, les traders du marché des dérivés d'actions se préparent à une augmentation de la volatilité avant et après les élections de mi-mandat américaines de novembre. Le marché des contrats à terme liés à l'indice de peur VIX montre une augmentation de la demande pour couvrir la volatilité de l'indice S&P 500 avant et après les élections. Les prix des contrats à terme VIX arrivant à échéance en septembre sont d'environ 17,4, ceux d'octobre ont grimpé à 19, et ceux de novembre ont encore augmenté à 19,7. Matthew Thompson, co-gestionnaire de portefeuille chez Little Harbor Advisors, a déclaré que l'élection approchant, la fenêtre temporelle affectant le VIX est désormais ouverte. Des recherches menées par la Chicago Board Options Exchange Global Markets montrent que depuis 1945, 80 % des années d'élections de mi-mandat ont enregistré une volatilité réelle supérieure à celle de l'année précédente, avec une augmentation moyenne de 3,5 points de volatilité. Dans les années où la Maison Blanche et le Congrès sont contrôlés par le même parti, la volatilité réelle augmente en moyenne de 6 points de volatilité.

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